Compartir
Парная торговля (en Ruso)
Ч Хуан
(Autor)
·
Мартиl
(Autor)
·
Sciencia Scripts
· Tapa Blanda
Парная торговля (en Ruso) - Хуан, Ч ; Мартиl
31,01 €
34,46 €
Ahorras: 3,45 €
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Viernes 19 de Julio y el
Viernes 02 de Agosto.
Lo recibirás en cualquier lugar de España entre 1 y 5 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Парная торговля (en Ruso)"
Статистический арбитраж основан на парной торговле среднеобращающимися доходностями. Мы использовали коинтеграционный подход и ECM-DCC-GARCH для построения 98 пар из 152 акций 3 валют. Торговля акциями осуществляется с помощью контракта на разницу. Для измерения эффективности мы ввели коэффициент прибыли, который представляет собой годовую норму прибыли на единицу риска. А исторический риск измеряется максимальной просадкой. Мы сравнили три основные стратегии процент, стандартное отклонение долгосрочных остатков коинтеграции и Bollinger Bands (динамическое стандартное отклонение), с двойным подтверждением краткосрочного стандартного отклонения, смоделированного ECM-DCC-GARCH, и без него. Каждая из трех основных стратегий оптимизируется двумя оптимизаторами абсолютная прибыль и коэффициент прибыли. Период оптимизации длится с 2012-01-01 по 2014-12-31, а период подтверждения - с 2015-01-01 по 2016-06-01. Наши результаты показали, что стратегия USD Bollinger Bands без двойного подтверждения и оптимизированная по profit factor, превзошла другие стратегии и обеспечила сам
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Ruso.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.
