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Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)
United States Federal Reserve Board
(Autor)
·
Tucker S. McElroy
(Autor)
·
Thomas M. Trimbur
(Autor)
·
Bibliogov
· Tapa Blanda
Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés) - McElroy, Tucker S. ; Trimbur, Thomas M. ; United States Federal Reserve Board
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Reseña del libro "Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)"
This paper sets out the theoretical foundations for continuous-time signal extraction in econometrics. Continuous-time modeling gives an effective strategy for treating stock and flow data, irregularly spaced data, and changing frequency of observation. We rigorously derive the optimal continuous-lag filter when the signal component is nonstationary, and provide several illustrations, including a new class of continuous-lag Butterworth filters for trend and cycle estimation.
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El libro está escrito en Inglés.
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